ALGORITHM THEO+ docomo
の仕組み

おまかせ運用に備えられている様々な機能やアルゴリズムのご紹介

資産運用のプロが監修した
アルゴリズムと機能

おまかせ運用のアルゴリズムや機能は、アカデミックと資産運用のプロの両者が監修しています。
また、投資政策委員会を月1回実施しパフォーマンスや取引状況のモニタリングを行っています。

監修するプロの紹介

写真:加藤康之
加藤康之
アカデミック・アドバイザー
首都大学東京特任教授/京都大学客員教授
写真:マット スチュワートボックス
マット
スチュワートボックス
執行役員 投資プラットフォーム責任者

機能・アルゴリズム
の一覧

  • リバランス リバランス

  • Wノーベル賞理論 Wノーベル賞理論

  • スマートベータ運用 スマートベータ運用

  • 機能ポートフォリオ 機能ポートフォリオ

  • AIアシスト AIアシスト

  • Tax Optimizer Tax Optimizer

231通りの中から
あなた専用のポートフォリオで運用

診断結果をもとに、231通りの中から一人ひとりにあったポートフォリオで運用が行われます。値上がり益重視のグロースポートフォリオ、安定性重視のインカムポートフォリオ、インフレ対策重視のインフレヘッジポートフォリオという目的別の3つの機能ポートフォリオを組み合わせます。

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ロボアドでは※2 THEO+ docomoだけの仕組み 3つのポートフォリオを組み合わせて運用

  • 主要ロボアドバイザー提供サービス
    (WealthNavi、楽ラップ、MSV LIFE、フォリオ)と比較(2019年6月1日時点で各社発表資料よりお金のデザイン調べ)

世界86の国・地域にわたり
11,000銘柄以上に分散投資

THEO+ docomoのポートフォリオは、最大30種類以上のETF(Exchange Traded Fund=上場投資信託)から構成されています。細かく分解すると投資先は世界86の国・地域、最終的な投資対象は 11,000 銘柄以上になり、徹底的な分散投資を行うことでリスク低減を図っています。

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最大30種類以上のETFから構成⇒グロース:59%、インカム:30%、インフレヘッジ:11%

過去のリターンはどれくらい?

金融危機の直前、2007年からTHEO+ docomoで運用したシミュレーションでは、短期的には元本を割り込む期間があるものの、長期的には1年あたり年率8.4%とプラスの試算結果が出ています。

2007年からのシュミレーションの図 1年あたりのリターン年率8.4%、過去11年のリターン+70%

  • これは、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 上記は、2019年5月時点で、35歳、就業中、金融資産500万円のユーザーに設定されているポートフォリオ(グロースポートフォリオ59%、インカムポートフォリオ30%、インフレヘッジポートフォリオ11%)に係る、2007年7月以降の過去のパフォーマンスを、THEOの運用手法に基づき、組入れETFの過去の市場価格データ(市場価格データが入手不可の場合には、最適と考えられるインデックスデータで代替)を使用し、配当金再投資及び運用報酬(税込)控除後の条件でシミュレーションしたものです。また、月次のリバランスにおいて目標ウエイトとの乖離がないことを前提に計算されています。なお、このシミュレーションでは、税金その他取引手数料等は控除されていませんのでご注意ください。
  • これは、THEOの実際のパフォーマンスではありません。

運用アルゴリズム・機能

  • リバランス

    通常の資産運用ではお客さまご自身で行う必要のあるポートフォリオのリバランスや、投資するETFを見直すリアロケーション等のメンテナンスをTHEO+ docomoにおまかせできます。

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  • Wノーベル賞理論

    ノーベル経済学賞を受賞した「現代ポートフォリオ理論」と「資産価格の実証分析」の2つの理論を用いて運用アルゴリズムが作られています。

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  • スマートベータ運用

    CalPERS(カリフォルニア州公務員退職年金基金)など世界最大級の機関投資家も採用している手法「スマートベータ運用」をTHEO+ docomoでは採用しています。

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  • 機能ポートフォリオ

    お客様の目的に合った資産運用を実現するために3つの「機能ポートフォリオ」を組み合わせて運用します。

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  • AI アシスト

    市場の下落リスクを事前に予想するためにAIを活用した機能が搭載されています。

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  • Tax Optimizer

    お客さまの税負担を軽減するために独自のアルゴリズムを活用した2種類の税金最適化が自動で行われます。

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